多选题
下列各项因素中,影响特定投资组合收益率方差的有( )。
A、
各单项资产的标准差
B、
各单项资产在组合中的价值比例
C、
各资产收益率之间的相关系数
D、
各单项资产的β系数
【正确答案】
A、B、C
【答案解析】
解析:由两项证券资产组合的收益率的方差公式“σ
p
2
=ω
A
2
σ
A
2
+ω
B
2
σ
B
2
+2ω
A
ω
B
ρ
A,B
σ
A
σ
B
”可知,影响特定投资组合收益率方差的因素包括:各单项资产的标准差、各单项资产在组合中的价值比例、各资产收益率之间的相关系数,与各单项资产的β系数无关。
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