【正确答案】 A

【答案解析】因为多种资产的收益率之间可能存在不同的相关关系：可能是正相关，可能是负相关，也可能是不相关。正相关关系越强，通过组合投资降低风险的程度就越低；负相关关系越强，通过组合投资降低风险的程度就越高。规模较大的投资组合可以分散非系统性风险，却不能分散系统性风险。