问答题
证券A的预期收益是11/%，标准差是22/%。证券B的预期收益是16/%，标准差是29/%。如果两个证券的相关系数是0.6，它们的协方差是多少?
【正确答案】
证券的协方差可以通过相关系数乘以它们的标准差来计算，所以：
Cov(r
A
，r
B
)=0.6×0.22×0.29=0.03828
【答案解析】
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