已知股票A和股票B的部分年度材料如下：
单选题
投资于股票A和股票B的期望投资收益率分别为______。
【正确答案】
A
【答案解析】
股票A期望投资收益率=26%×10%+11%×10%+15%×20%+27%×25%+21%×20%+32%×15%=22.45%，股票B期望投资收益率=13%×10%+21%×10%+27%×20%+41%×25%+22%×20%+32%×15%=28.25%。
单选题
已知股票A的标准差为0.0669，股票B的标准差为0.0891，假定股票A和股票B收益率的相关系数为0.5，则投资于股票A和股票B的协方差为______。
【正确答案】
B
【答案解析】
股票A和股票B的协方差=0.5×0.0669×0.0891=0.003。
单选题
假定股票A和股票B收益率的相关系数为0.5，如果投资组合中，股票A占40%，股票B占60%，该组合的期望收益率为______。
【正确答案】
A
【答案解析】
组合的期望收益率是以投资比例为权数，各股票的平均收益率的加权平均数。故投资组合期望收益率=22.45%×40%+28.25%×60%=25.93%。
单选题
已知市场的标准差为0.2530，该项资产组合的标准差为0.0707。上述投资组合与市场的相关系数为0.8，无风险利率5%，市场的风险收益率为8%，确定该投资组合的必要收益率为______。
【正确答案】
A
【答案解析】
投资组合的贝塔系数=0.8×0.0707÷0.2530=0.2236，投资组合的必要收益率=5%+0.2236×8%=6.79%。