计算题
证券F每年的期望收益是12％、标准差是34％。证券G每年的期望收益是18％、标准差是50％。
问答题
5.由30％证券F和70％证券G组成的投资组合的期望收益是多少?
【正确答案】EM=30％×12％+70％×18％=16．20％
【答案解析】
问答题
6.如果证券F和证券G的相关系数是0．2，那么第(1)问中描述的投资组合的标准差是多少?
【正确答案】投资组合的方差为
σM2=ωF2σF2+2ωFωG·σFG+ωG2·σG2
=ωF2·σF2+2ωF·ωG·ρFG·σF·σG+ωG2·σG2
=30％2×34％2+2×30％×70％×0．2×34％×50％+70％2×502
=0.1 47 18
σM2=ωF2σF2+2ωFωG·σFG+ωG2·σG2
=ωF2·σF2+2ωF·ωG·ρFG·σF·σG+ωG2·σG2
=30％2×34％2+2×30％×70％×0．2×34％×50％+70％2×502
=0.1 47 18
【答案解析】