问答题
你正在构造一个等权股票组合。第一个风险因素的贝塔系数是0.84,第二个风险因素的贝塔系数是1.69。所有的股票的期望收益都是11%。假设两因素模型可以描述这些股票的收益。 (1)如果你的组合有5只股票,写出组合收益的公式。 (2)如果你的组合有非常多的股票,它们都有相同的期望收益和贝塔系数,写出组合收益的公式。
【正确答案】
正确答案:(1)5只股票的预期收益率和贝塔系数都相等,所以有:
【答案解析】
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