多选题
某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲乙两种投资组合。已知三种股票的B系数分别为1.2、1.0和0.8,它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%;乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为8%。
●乙种投资组合的β系数为()。
无
A、
0.85
B、
0.94
C、
0.79
D、
0.81
【正确答案】
A
【答案解析】
乙种投资组合的β系数=3.4%/(12%-8%)=0.85。
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