【正确答案】 D

【答案解析】解析：由于X与Y独立同分布，因此E(X)=E(Y)，E(X ² )=E(Y ² )，又 E(U)=E(X—Y)=E(X)一E(Y)=0， E(UV)=E[(X—Y)(X+Y)]=E(X ² 一Y ² )=E(X ² )一E(Y ² )=0， Cov(U，V)=E(UV)一E(U)E(V)=0， 从而可知U与V的相关系数为零，故选(D)． 由X与Y独立可知ρ _XY =0．如果X与Y都服从正态分布，则U=X—1，和V=X+Y也都服从正态分布，从而U与V相互独立，(A)不正确，如果X与Y服从同一0-1分布： P｛X=0｝=P{Y=0}= ，P{X=1}=P｛Y=1｝= ， 则 P{U=一1}=P｛X=0，Y=1}=P｛ X=0｝P｛Y=1｝= ， P{V=2}=P{X=1，Y=1}=P｛X=1｝P{Y=1}= ， P{U=一1，V=2}=P{