单选题
已知一个投资组合与市场收益的相关系数为 0.8，该组合的标准差为 0.6，市场的标准差为 0.3，则该投资组合的β值为（ ）。
【正确答案】
C
【答案解析】
β系数的计算公式为：
式中：
表示投资组合和市场的相关系数，
为投资组合的标准差;