【正确答案】 C

【答案解析】考核金融期权的套利。蝶式价差套利，我们考虑三种协议价格X1、X2和X3，相同标的资产，相同到期日的看涨期权，X2 = (X1+X3) ÷2，利用套利定价原理我们可以推导出三者的期权应该满足:2C2 小于Cl +C3，当该关系不满足时，可以通过买入执行价格为X1和X3的期权，卖出执行价格为X2的期权进行套利。依据题干可判断，（26+34）÷2=30，三者期权满足:2×8 小于12 +6，所以是蝶式价差套利。投资者可分别买入执行价格为26和34的看涨期权，出售两个执行价格为30的看涨期权，构造一个蝶式价差期权。