结构推理 Gordon Gekko构造了一个投资组合,包含10份90天美国债券,每份面值为1000美元,当前价格为990.10美元,还有200份90天欧式买入期权,每份都基于Paramount股票而发行,执行价格为50.00美元。Gekko愿意用该投资组合与你交换300股Paramount股票,该股票当前价格为每股215.00美元。如果执行价格为50.00美元的Paramount股票90天欧式卖出期权的价格为25.00美元。
【正确答案】根据看涨—看跌平价关系可得买入期权的价格:
   C=S-E/(1+r)T+P=215-50×0.9901+25=190.495(美元)。
【答案解析】