选择题
无风险利率对期权价格的影响,下列说法正确的是______。
Ⅰ、对看涨期权来说,利率上升,期权价格上涨
Ⅱ、对看涨期权来说,利率上升,期权价格下降
Ⅲ、对看跌期权来说,利率上升,期权价格上涨
Ⅳ、对看跌期权来说,利率上升,期权价格下降
A、
Ⅱ、Ⅳ
B、
Ⅰ、Ⅳ
C、
Ⅰ、Ⅲ
D、
Ⅱ、Ⅲ
【正确答案】
B
【答案解析】
无风险利率对期权价格的影响用Rho来体现。对看涨期权来说,利率上升,期权价格上涨;利率下降,期权价格下降,这点从看涨期权的Rho值为正可以看出。反之,对着跌期权来说,利率上升,期权价格下降,利率下降,期权价格上升,因为看跌期权的Rho值为负。
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