【正确答案】（1）对于一种无维持成本或便利价值的资产来说，其远期价格为： 远期价格＝ 其中，为标的资产的当前价格，r为远期合约开始与交割日期之间的利率。 由于18个月后将获取该债券的面值1000美元，且为期18个月的即期利率为每年10.67/%，因此，该债券的当前价格即为858.92美元。又因为远期合约将债券的交割日期向后推迟6个月，所以，远期价格公式中适用的利率就是为期6个月的即期利率9.83％。根据公式，有： 远期价格＝（美元） 因此，该远期合约的远期价格为900.15美元。 （2）1个基点等0.04/%，100个基点等于1％。因此，所有利率上涨30个基点就是说每个利率将上涨0.3/%。此时，为期18个月的即期利率将为0.1097（=0.1067＋0.003），为期6个月的即期利率就为0.1013（＝0.0983＋0.003）。因此，该债券的当前价格为： （美元） 相应地，远期合约的价格为： 远期价格＝（美元） 因此，所有半年即期利率上涨30个基点后，相应的远期合约价格将为897.72美元。