单选题
假设无风险收益率为4%，某种β系数为1.5的风险组合的预期收益率为10%，则β系数为0.5的风险组合的预期收益率为( )。
【正确答案】
B
【答案解析】
[解析] 根据资本资产定价模型(CAPM)，任意资产i的均衡期望收益率E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf]。
就本题来说，已知无风险收益率Rf=4%，某风险组合
的β系数值为
=1.5，该风险组合的均衡预期收益率为E(
)=10%，则可求出市场组合M的收益率为：
所以，假若另外一个风险组合
的β系数值为
=0.5，则该风险组合的预期收益率为：
可见，本题应选择B。
[解析] 根据资本资产定价模型(CAPM)，任意资产i的均衡期望收益率E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf]。
就本题来说，已知无风险收益率Rf=4%，某风险组合
的β系数值为=1.5，该风险组合的均衡预期收益率为E()=10%，则可求出市场组合M的收益率为：所以，假若另外一个风险组合
的β系数值为=0.5，则该风险组合的预期收益率为：可见，本题应选择B。