某投资组合有A、B两种证券，其期望投资报酬率分别为10％和6％，投资报酬率的标准差分别为8％和10％，A、B两种证券的投资比重各为50％，当A、B证券投资报酬率的相关系数为-1时，该投资组合投资报酬率的标准差为( )。
A、
8％
B、
1％
C、
2％
D、
6％
【正确答案】
B
【答案解析】
解析：投资组合投资报酬率的标准差=(0．5
2
×0．082+0．5
2
×0．1
2
-2×0．5×0．5×1×0．1×0．08)
0.5
=1％。
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