【正确答案】 B、D

【答案解析】[解析] 当相关系数ρ _1，2 =1时，表示两项资产收益率完全正相关，即它们的收益率变化幅度与方向完全相同，组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值，因此两项资产的投资风险完全不能抵销，这样的资产组合就不能降低任何风险；当相关系数ρ _1，2 =-1时，表示两项资产收益率完全负相关，即它们的收益率变化幅度与方向完全相反，资产组合的非系统风险可以充分抵销；当相关系数ρ _1，2 =0时，两项资产收益率之间没有相关性，投资组合可分散的风险效果比正相关的效果大，比负相关的效果小。因此，选项B、D符合题意。