【正确答案】所谓到期日缺口是指金融机构以市场价值记价的资产与负债加权平均到期日之间的差额。在金融机构里，管理者可以通过管理资产负债使其期限对称来规避利率风险，即使资产的加权平均到期日等于负债的加权平均到期日。但是，这一免疫方法是有缺陷的，在实际运用中，仍可能存在着期限对称但仍不能完全规避利率风险的情况。这有着两方面的原因：①金融机构的财务杠杆程度，即该机构中资产由负债支持的比例；②金融机构资产或负债现金流的持有期或平均期限而非其到期日。这两点因素都会导致金融机构在资产与负债期限匹配的情况下仍然由于利率的不利变动遭受权益的影响。在这时，金融结构到期模型测度利率风险就存在着问题，这就是到期模型的缺陷。