结构推理 假设两时间序列与都是I(1)序列,但对某个不为0的,使是I(0)。证明:对于任何,组合一定是I(1)的。
【正确答案】证明:对于有: 该式右边第一部分是-I(0)序列,第二部分是-I(1)序列,因此其特值完全由I(1)给出,即序列。
【答案解析】