选择题

某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲、乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%;乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为8%。 计算乙种投资组合的13系数和必要收益率分别是( )。

【正确答案】 A
【答案解析】

解析:乙种投资组合的β系数=3.4%/(12%-8%)=0.85; 乙种投资组合的必要收益率=8%+3.4%=11.4%。