结构推理 Kaukonen有限公司是一家金枪鱼批发商,其股票的当前价格为每股500.00美元,而执行价格为200.00美元的1年期欧式买入期权的价格为400.00美元,到期日与执行价格相同的欧式卖出期权的价格为84.57美元。
【正确答案】利用看涨—看跌平价关系,可以推导无风险利率的水平。
   E/(1+r)T=S+P-C=500.00+84.57-400.00=184.57
   1+r=200/184.57=1.0836
   r=0.0836
   即8.36/%
【答案解析】