【正确答案】 D

【答案解析】[分析] 可逐项排除找到正确答案．
[详解] 由X与Y之间存在的函数关系，或根据P(X≤0，Y≤0)≠P(X≤0)·P(Y≤0)知，X与Y不独立，(A)项不正确；
由[*]，而EX=0，知ρ_XY≠0，排除(B)；
(C)项对任意随机变量X与Y均不成立，因为相互独立必不相关；
故正确选项为(D)．
[评注] 要排除X与Y相互独立，经常可选取特殊的x₀，y₀，若P(X≤x₀，Y≤y₀)≠P(X≤x₀)P(Y≤y₀)，则可断定X与Y必不独立．