单选题 对于欧式期权，下列说法正确的是{{U}} {{/U}}。
  • A.股票价格上升，看涨期权的价值降低
  • B.执行价格越大，看涨期权价值越高
  • C.到期期限越长。欧式期权的价格越大
  • D.期权有效期内预计发放的红利越多，看跌期权价值越高
【正确答案】 D
【答案解析】[解析] 股票价格上升，看涨期权的价值提高；执行价格越大，看涨期权的价值越低；到期期限越长，美式期权的价值越高，欧式期权的价值不一定。看跌期权价值与预期红利同向变动。