单选题

关于风险价值(VaR)的估算方法，以下说法错误的是（）。

A、蒙特卡洛模拟法的计算量较大
B、蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算方法
C、参数法假设投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合
D、历史模拟法中优先选用时间间隔较长的历史数据作为数据来源

【正确答案】 D

【答案解析】