单选题
股票A和股票B的期望收益率分别为20％和12％，用方差衡量的风险，股票A是股票B的3倍，如果两个股票的相关系数为0，则股票A、B最小方差组合时的期望收益率为( )。
A、
12．8％
B、
14％
C、
16％
D、
18％
【正确答案】
B
【答案解析】
解析：相关系数为0，则组合方差为： σ
P
2
=a
2
σ
A
2
+(1－a)
2
σ
B
2
代入可得，当a=0．25时，方差最小，此时的期望收益率为14％，故选B。
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