计算题 已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与B证券收益率的协方差是0．0048。
根据上述资料，回答下列问题：
单选题 26.计算证券投资组合的预期收益率为( )。
【正确答案】 B
【答案解析】证券投资组合的预期收益率=10％×80％+18％×20％=11．6％
单选题 27.计算A证券与B证券的相关系数为( )。
【正确答案】 B
【答案解析】A证券的标准差==0．12
B证券的标准差==0．2
A证券与B证券的相关系数=
单选题 28.计算该证券投资组合的标准差为( )。
【正确答案】 A
【答案解析】证券组合的标准差
单选题 29.当A证券与B证券的相关系数为0．5时，投资组合的标准离差为12．11％，根据前述的计算结果分析以下表述正确的是( )。
【正确答案】 A
【答案解析】相关系数的大小对投资组合预期收益率没有影响；相关系数的大小对投资组合风险有影响，相关系数越大，投资组合的风险越大。