结构推理 Norma Swanson将财富的40/%投资于MGM股票，60/%投资于Industrial Light and Magic股票。Norma相信这些股票的收益率的相关性为0.06，各自的均值和标准差为：
   

 
MGM
ILM
预期收益率
10/%
15/%
标准差
15/%
25/%
【正确答案】投资组合的预期收益率为：
   E(r)=0.10×0.4+0.15×0.6=0.13
   σ=[(0.4×0.15)2+(0.6×0.25)2+2×0.4×0.6×0.06×0.15×0.25]1/2=0.1649
【答案解析】