某股票价格为50元，若到期期限为6个月，执行价格为50元的该股票的欧式看涨期权价格为5元，市场无风险利率为5%。则其对应的相同期限，相同执行价格的欧式看跌期权价格为______元。(参考公式：C
E
+Ke
-rT
=P
E
+S
0
)
A、
3.73
B、
2.56
C、
3.77
D、
4.86
【正确答案】
C
【答案解析】
根据欧式期权看涨-看跌平价关系：C
E
+Ke
-rT
=P
E
+S
0
，其中，C
E
表示欧式看涨期权的价格，P
E
表示欧式看跌期权的价格，K表示期权的执行价，S
0
表示资产的期初价格。将数据代入公式可得：5+50×e
-5%×0.5
=P
E
+50，解得P
E
≈3.77(元)。
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