问答题
一个投资者将其财产的70/%投资到有风险的资产上，该项资产的预期收益是12/%，方差是0.04，30/%投资到短期国库券上，收益是5/%。该投资组合的预期收益和标准差分别是______和______。
【正确答案】
预期收益，E(r
p
)是两种证券的加权平均收益：E(r
p
)=0.7×12/%+0.3×5/%=9.9/%。
【答案解析】
【正确答案】
投资组合的标准差是风险资产的权重乘以风险资产的标准差：б
p
=0.7×0.04
1/2
=14/%。
【答案解析】
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