多选题
CME集团的玉米期货看跌期权,执行价格为435美分/蒲式耳、权利金为20"3美分/蒲式耳,执行价格相同的玉米期货看涨期权的权利金为40"7美分/蒲式耳,当标的玉米期货合约的价格为475"2美分/蒲式耳时,以上看跌期权的时间价值为______。
A、
20.875美分/蒲式耳
B、
20.375美分/蒲式耳
C、
0.375美分/蒲式耳
D、
0.875美分/蒲式耳
【正确答案】
B
【答案解析】
[解析] 看跌期权,由于执行价格低于标的物市场价格,为虚值期权,则内涵价值=0,时间价值=权利金-内涵价值=权利金=20"3(美分/蒲式耳),即20+3×1/8=20.375(美分/蒲式耳)。
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