【正确答案】 C

【答案解析】[解析] 本题的主要考核点是资本资产定价模式。
R_i=R_f+β(R_m-R_f)
由上式可知，股票的预期收益率R；与β值线性正相关；又由β值的计算公式:β_J=ρ_JM[*]
可知，无风险资产的σ_J，为零，所以，无风险资产的β值为零；市场组合相对于 它自己的σ_J=σ_M，同时，相关系数ρ_JM为1，所以，市场组合相对于它自己的β值为1。资本资产定价模型既适用于单个证券，同时也适用于投资组合。