单选题
关于计算 VaR 值的蒙特卡洛模拟法，以下表述错误的是
A、
蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
B、
蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR 值方法
C、
蒙特卡洛模拟法计算量超大
D、
蒙特卡洛模拟法的局限性是 VaR 计算所选用的历史样本期间非常重要
【正确答案】
D
【答案解析】
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