单选题
假设某项交易的期限为125个交易日,并且只在这段时间占用了所配置的经济资本,此项交易对应的RAROC为4%,则调整为年度比率的础ROC等于______。
A、
6.28%
B、
7.43%
C、
7.85%
D、
8.16%
【正确答案】
D
【答案解析】
如果一笔交易只发生了几天,并且只在这几天中占用了所配置的经济资本,则需要将RAROC调整为年度比率,以便与其他交易的RAROC相比较:RAROCAnnual=(1+RAROCT)250/T-1=(1+4%)250/125-1=8.16%。
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