多选题
下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaR
t-1
，mc×VaR
avg
)+Max(sVaR
t-1
，m
s
×sVaR
avg
)，表述正确的有______。
A、
最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaRt-1)乘以ms，ms固定为3
B、
最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和
C、
sVaRt-1是根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值
D、
VaRt-1为根据内部模型计量的季末风险价值
E、
VaRt-1为最近60个交易日风险价值的均值乘以mc，mc最小为3
【正确答案】
B、C、E
【答案解析】
[解析] VaR为一般风险价值，为以下两项中的较大值：(1)根据内部模型计量的上一交易日的风险价值(VaR
t-1
)。(2)最近60个交易日风险价值的均值(VaR
avg
)乘以m
c
。m
c
最小为3，根据返回检验的突破次数可以增加附加因子。
sVaR为压力风险价值，为以下两项中的较大值：(1)根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值(sVaR
t-1
)。(2)最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaR
avg
)乘以m
s
。m
s
最小为3。
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