下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法中不正确的是______。
A、
不能预测突发事件的风险
B、
成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C、
反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D、
充分度量了非线性金融工具的风险
【正确答案】
D
【答案解析】
该方法只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响，无法充分度量非线性金融工具的风险。故选D。
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