考虑单因素套利定价模型，资产组合A的β值为1．0，期望收益率为16%，资产组合B的β值为0．8，期望收益率为12%，假设无风险收益率为6%。如果进行套利，那么投资者将同时（　　 ）。
Ⅰ．持有空头A

Ⅱ．持有空头B

Ⅲ．持有多头A

Ⅳ．持有多头B