多选题
利用历史模拟法计算VaR的缺陷在于( )。
A、
单纯依靠历史数据进行风险度量，低估了突发性收益率波动
B、
风险度量结果的准确性受制于历史周期的长度
C、
对历史数据的依赖性较强，需要有充分的历史数据
D、
度量庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量大
E、
假设条件与实际情况不符合
【正确答案】
A、C
【答案解析】
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