单选题 假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列操作降低该组合风险的效果最差的是( )。
【正确答案】 D
【答案解析】解析：如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。