单选题以下说法不正确的是( )。(南京大学2012年真题)

A、只有收益率负相关的资产构成投资组合才能降低风险
B、宏观经济环境变化引起的证券收益的不确定性属于系统风险
C、位于证券市场线(SML)上方的资产其价值被市场低估了
D、贝塔系数只衡量系统风险，而标准差衡量整体风险

【正确答案】 A

【答案解析】解析：正相关的资产组合也能降低风险。