单选题
某公司打算运用6个月期的沪深300股价指数期货为其价值600万元的股票组合套期保值,该组合的β值为1.2,当时的期货价格为400元,则该公司应卖出的期货合约数量为______份。
A、
15
B、
27
C、
30
D、
60
【正确答案】
D
【答案解析】
本题考查股指期货最佳套期保值数量。买卖期货合约数=股票组合的价值/(期货价格×合约大小)×β=6000000/(300×400)×1.2=60。
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