单选题
根据套环引定价理论，套利组合满足的条件包括（ ）。Ⅰ.该组合的期望收益率大于0Ⅱ.该组合中各种证券的权数之和等于0Ⅲ.该组合中各种证券的权数之和等于1Ⅳ.该组合的因素灵敏度系数等于0
A、
Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
B、
Ⅰ.Ⅱ
C、
Ⅰ.Ⅲ
D、
Ⅲ.Ⅳ
【正确答案】
A
【答案解析】
套利组合需满足3个条件:该组合中各种证券的权数等于0;该组合因素灵敏度为零:该组合具有正的期望收益率
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