多选题

甲公司持有A，B，C三种股票，在由上述股票组成的证券投资组合中，各股票所占的比重分别为50%，30%和20%，其中β系数分别为2.0，1.0和0.5。市场收益率15% ，无风险收益率为10%。

单选题甲公司投资组合的β系数为

A、 1.17
B、 1.16
C、 1.4
D、 1.6

【正确答案】 C

【答案解析】甲公司投资组合的β系数=50%×2+30%×1+20%×0.5=1.4。

单选题甲公司投资组合的风险收益率为

A、 10%
B、 7%
C、 5%
D、 2.5%

【正确答案】 B

【答案解析】甲公司资组合的风险收益率为=1.4×（15%-10%）=7%。

单选题甲公司投资组合的必要投资收益率为

A、 7%
B、 10%
C、 17%
D、 22%

【正确答案】 C

【答案解析】甲公司投资组合的必要投资收益率为=10%+7%=17%。

单选题若该公司只持有A种股票，此时风险报酬系数为0.8，该股票的标准离差率为75%，则该股票的总报酬率为

A、 50%
B、 60%
C、 70%
D、 80%

【正确答案】 C

【答案解析】该股票的总报酬率=10%+0.8×75%=70%。

单选题下列说法中正确的是

A、 A股票的系统风险大于市场平均风险
B、 B股票的系统风险大于市场平均风险
C、 C股票的系统风险大于市场平均风险
D、以上说法均正确

【正确答案】 A

【答案解析】A股票的系统风险大于市场平均风险，因为A股票的贝塔系数均大于1；B股票的系统风险等于市场平均风险；C股票的贝塔系数小于1，则C股票的系统风险小于市场的平均风险。所以答案为选项A。