单选题
你投资100美元于一项风险资产，其期望收益为0.12，标准差为0.15；以及投资于收益率为0.05的国库券。为了获得0.09的期望收益，应该把资金的投资于风险资产、无风险资产的比例为( )。
A、
85%、15%
B、
75%、25%
C、
67%、33%
D、
57%、43%
【正确答案】
D
【答案解析】
[解析] 9%=ω
1
×12%+(1-ω
1
)× 5%；9%=ω
1
×12%+5%-5%×ω
1
；4%＝7%ω
1
；ω
1
=0.57；1-ω
1
=0.43；0.57×12%+0.43×5%=8.99%≈9%
提交答案
关闭