多选题
甲公司是一家大型金融企业,该公司相关员工采用VaR模型来度量企业面临的汇率风险。在下列选项中,不属于计算VaR值的模型包括______。
A、
情景模拟法
B、
敏感性分析
C、
方差—协方差法
D、
蒙特卡罗模拟法
【正确答案】
A、B
【答案解析】
计算VaR的模型有很多。其中使用最广泛的是:(1)历史模拟法;(2)方差—协方差法;(3)蒙特卡罗模拟法。
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