选择题 6.两种资产i、j构成的资产组合中，资产组合的标准差可能降到最低的是(　　　　)。
【正确答案】 A
【答案解析】本题考查包含两种证券的资产组合的风险的度量。该资产组合的方差公式表达为σP2=Xi2σi2+Xj2σj2+2XiXjρi,jσiσj，其中ρi,j表示两种资产组合的相关系数，当相关系数为-1时，该资产组合的方差最小，标准差也最小。