单选题 已知证券市场线的斜率为8%，截距为6%，某股票的必要收益率为12%，下列说法不正确的是( )。
  • A．该股票的贝塔系数为0.75
  • B．如果风险厌恶程度下降，则证券市场线的斜率会变小
  • C．如果截距提高到10%，其他条件不变，则该股票的必要收益率提高到16%
  • D．该股票的贝塔系数为1.5


【正确答案】 D
【答案解析】[解析] 证券市场线的斜率=市场风险溢酬=(Rm-Rf)，截距=无风险收益率，选项A、B、C的说法正确，选项D的说法不正确。