【正确答案】由题设，A，B是相互独立的正态变量，所以(A，B)是二维正态变量，对于任意一组实数t₁，t₂，…，t_n∈T，
   X(t_i)=At_i+B，  i=1，2，…，n都是A，B的线性组合，于是根据教材第四章§4中n维正态变量的性质3°知(X(t₁)，X(t₂)，…，X(t_n))是n维正态变量，再由n，t_i的任意性，得知X(t)是正态过程．而
   R_X(t₁，t₂)=E[X(t₁)X(t₂)]=E[(At₁+B)(At₂+B)]
   =t₁t₂E(A²)+(t₁+t₂)E(AB)+E(B²)，t₁，t₂∈T．
   因A～N(0，σ²)，B～N(0，σ²)，且A，B相互独立，即有E(A)=E(B)=0，E(A²)=E(B²)=σ²，E(AB)=E(A)E(B)=0，故
   R_X(t₁，t₂)=(t₁t₂+1)σ²，
   又因μ_X(t)=E(At+B)=tE(A)+E(B)=0，故
   C_X(t₁，t₂)=R_X(t₁，t₂)．