单选题
资产A与资产B的收益率相关系数为-0.3,则这两个资产所构成的投资组合的标准差-预期收益率的关系图是( )
【正确答案】
A
【答案解析】由第六章对随机变量的相关性的讨论可知,相关系数的取值范围是[-1,+1]。当P大于0时,两变量为正线性相关;当ρ小于0时,两变量为负线性相关;当ρ=0时,两变量间无线性相关关系。当0小于| ρ|小于1时,表示两变量存在一定程度的线性相关,且| ρ|越接近1,表示两变量间线性关系越密切;| ρ|越接近于0,表示两变量的线性相关越弱。当| ρ|=1时,表示两变量为完全线性相关,+1为完全正相关,-1为完全负相关。