关于看涨期权，期权价格为5元，行权价为10元，市场价12元，下列说法正确的有______。
A、
时间价值为7元
B、
期权价值与股票价格的波动率呈正相关
C、
无风险利率上升，看涨期权上升，看跌期权价值下降
D、
时间价值与到期时间呈正相关，时间越长，时间价值越大，随着时间的缩小成线性下降
【正确答案】
B、C
【答案解析】
选项A，看涨期权的内在价值为Max[(St-x)m，0]=Max[(12-10)，0]=2(元)，时间价值=期权价格-内在价值=5-2=3(元)；选项D，同向但非线性关系。
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