单选题 按照KPMG风险中性定价模型,如果回收率为0,某1年期的零息国债的收益率为 10%,1年期的信用等级为B的零息债券的收益率为15%,则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为( )。
  • A.0.04
  • B.0.05
  • C.0.95
  • D.0.96


【正确答案】 A
【答案解析】