单选题
按照KPMG风险中性定价模型,如果回收率为0,某1年期的零息国债的收益率为 10%,1年期的信用等级为B的零息债券的收益率为15%,则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为( )。
A.0.04
B.0.05
C.0.95
D.0.96
A
B
C
D
【正确答案】
A
【答案解析】
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