单选题
22.
假设资产1的预期收益率为5％，标准差为7％；资产2的预期收益率为8％，标准差为12%；两种资产的相关系数为1；假设按资产1占40％，资产2占60％的比例构建投资组合，则组合的预期收益率和标准差分别为( )。
A、
2．8％；10％
B、
2．8％；4．4％
C、
6．8％；4．4％
D、
6．8％；10%
【正确答案】
D
【答案解析】
收益率＝5％×40％+8％×60％＝6．8％．相关系数＝1，标准差＝[(7％×40％)
2
+(12％×60％)
2
+2×7％×40％×12％×60％]
0．5
＝10％。
提交答案
关闭